基于虛擬變量回歸與SARIMA組合模型的GDP預(yù)測(cè)

摘要： 文章根據(jù)我國(guó)1992年至2015年的GDP季度數(shù)據(jù),建立了虛擬變量回歸(DVR)模型、SARIMA模型及其組合(DVR-SARIMA)模型,并進(jìn)行了比較與分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)組合(DVR-SARIMA)模型的擬合效果最好,預(yù)測(cè)性能亦是最好,且利用組合(DVR-SARIMA)模型對(duì)我國(guó)未來的季度GDP進(jìn)行了預(yù)測(cè),以期對(duì)我國(guó)未來的總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況做出合理的分析與判斷。 （共4頁(yè)）